La primera generación del A4 Avant se introdujo a finales de 1995 y las ventas comenzaron a principios de 1996.
Era la versión familiar del ya conocido A4.

Audi ya estaba establecida como una marca premium a mediados de los años 90 cuando se lanzó el A4. Ya tenía un historial de carrocerías de camionetas para la mayor parte de su gama. En aquellos años, no contaba con una amplia gama de vehículos. El A4 Avant fue bien recibido ya que ofrecía una alternativa decente para el Volvo 850, el BMW Serie 3 Touring y el Mercedes-Benz Clase C T-Modell. Además de eso, ofrecía un sistema de tracción total. En 1999 pasó por un lavado de cara leve.

Hasta los pilares A, no había diferencia entre el sedán y la camioneta. Después de eso, el techo recibió un par de rieles de techo y un techo más largo. Los pilares B eran iguales, pero los pilares C eran más delgados. Como cualquier modelo Avant, la puerta trasera estaba inclinada, más cerca de la forma de un hatchback que de una vertical.

En el interior, los asientos delanteros y el tablero se trasladaron del sedán, pero los asientos traseros eran diferentes. Debido a un techo más largo, ofrecía más espacio para la cabeza. El respaldo del asiento trasero se plegaba para aumentar el espacio del maletero. Con los asientos levantados, ofrecía menos espacio que el BMW Serie 3, pero aun así ofrecía suficiente.

Bajo el capó, el Audi A4 Avant se ofrecía con motores de gasolina o diésel, en configuración de cuatro o seis cilindros. El modelo tope de gama fue el RS4. Se ofreció con un sistema de tracción delantera o de tracción total.